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配对交易python策略源码

配对交易（Pairs Trading）是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。...

原创 | 以ETF为例——配对交易Python源码全公开

标签： python big data

配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。在实际操作中，其执行过程可以简单地描述为：投资者首先选择相互匹配的...

经典的股票/期货量化交易策略，拿来即用的Python策略源码

声明：本文策略源码均来自掘金量化示例策略库，仅供参考！一、股票策略 1.多因子选股 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np from...

一文读懂程序化交易、算法交易、量化交易、高频交易、统计套利的区别

标签：程序化交易算法交易量化交易

在央行发布的《中国金融稳定报告(2016)》中，...那么什么是程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易、统计套利，我们一文帮你解释清楚。 1. 程序化交易：program trading很简单的字面意思，意味着你利用程序(pr...

5种经典程序化日内交易策略

标签：日内交易交易策略量化交易

国内程序化交易还处于起步阶段，本文摘取了海外比较公开的日内交易策略思想给予大家一些分享。在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立...

python量化交易：quantOS_开源量化系统quantos之OpenDataTools、DataCore、JAQS、TradeSim

标签：量化交易 python

一、OpenDataTools ...声明：本工具只支持 python3，请安装python3.6以上版本。没有支持python2的计划。 1. 直接从pypi上安装：pip install opendatatools 2. 下载源代码，运行下面的命令： p...

一个量化交易策略师的自白

标签：人工智能

转一个量化交易策略师的自白         我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上...

一个量化交易策略师的成长史

标签：量化交易量化策略师成长经历

按语：本文是一篇真实讲述一个宽客从事量化工作的经历，让量化投资者了解下量化交易的工作生活是怎样的。读完本篇自述，或许能给解答许多困惑已久的问题。正文：我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为...

多因子选股的策略实现（附：源码）

标签：多因子选股量化交易交易策略

经过前两篇文章，我们把多因子选股策略三大步骤：因子的选取，检验，冗余因子剔除等介绍了一遍，接下来这一篇将利用已经得到的结论，完成最后一步，策略的实现。我们根据前两篇文章的内容，我们选取以下因子来构建...

python做量化交易

最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位...

0、本专栏的预计更新的内容与更新时间表(2023-05-05更新目录排版)

标签： backtrader python 量化投资

4、backtrader的实盘交易功能 1.1、backtrader主要功能的分享 backtrader官网上的教程已经非常详细，只要你有耐心，看个几遍教程，然后多做一些策略，在做策略的时候一般会遇到问题，多多查看文档的教程，...

构建期货量化策略框架的细节

标签：期货量化交易交易策略

量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离...

统计套利交易策略

标签：统计套利交易策略

在介绍主流量化交易策略之前，需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益，Beta为市场风险补偿，Alpha则是投资组合的超额收益。 JPMorgan将传统的Alpha进一步拆分，其中将通过指数权重...

算法交易策略的成功回测

标签：算法交易回测量化交易

本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I] 市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，...

量化交易创干货合集送给每一位爱学习的宽客quant

原量化交易原创干货合集，送给每一位爱学习的宽客quanthttps://blog....1 双均线策略(期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153 2 alpha对冲(股票+期货) 量化策略源码 https://ww...

美国往事：量化投资，永远不等于高频交易

一、混沌初开（1952），现代投资...马克维次在1952年提出了现代资产组合理论(MPT)，首次用期望收益、收益率的波动率和关联度矩阵来定量化一篮子资产的风险收益属性。在假设上述输入已知的前提下，构造组合配置的有

初探华尔街期权量化交易的奥秘

以下文章来源于扑克投资家，作者产融人士加油站 ...期权交易不管是做程序化，还是是做手动的主观交易，交易期权其实就是在交易波动率。然后我们会介绍关于波动率的交易策略。最后我们会介绍其他类型..

量化为技艺，策略为根本，相辅相成，运用之妙，存乎一心

标签： CTA 交易策略量化交易

https://blog.csdn.net/myquant/article/details/80745665 ... 国内4种常用日内CTA策略介绍及实现 ... 知识点： CTA ...CTA策略研究对象：狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和...

算法交易分类大全

标签：算法交易

算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。算法...

一个量化交易策略师的自

转一个量化交易策略师的自白         我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能...

零基础量化交易:Python入门_python量化交易入门

标签： python 开发语言量化交易

零基础量化交易:Python入门_python量化交易入门

量化交易资源汇总《1》

1 双均线策略(期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153 2 alpha对冲(股票+期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/101 3 集合竞价选股(股票) 量化策略...